Seis bancos europeos suspenden el examen anual del BCE
«La mayor parte de las entidades significativas cuentan con niveles de capital básico por encima de los requerimientos y la recomendación de capital», destaca el comunicado, pero en 2018 solamente un banco suspendía
De los 109 examinados, seis no pasan el control del BCE . En el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) de 2019, han sido detectados niveles de capital de máxima calidad CET1 por debajo de la recomendación del supervisor en seis entidades financieras, cuya identidad no ha sido dada a conocer pero que ya han recibido una carta de Lagarde. «La mayor parte de las entidades significativas cuentan con niveles de capital básico por encima de los requerimientos y la recomendación de capital», destaca el comunicado en clave positiva, pero en 2018 solamente un banco suspendía y resulta evidente la tendencia al alza.
La recomendación CET indica a las entidades el nivel de capital que deben mantener para disponer de colchones suficientes ante situaciones de tensión, pero no es vinculante. El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria , ha precisado que cuatro de las seis entidades identificadas en el proceso pusieron remedio a esta situación a finales de 2019, mientras que en el caso de aquellas que no adoptaron medidas satisfactorias hasta cierre de año, «se han solicitado medidas correctora s con un calendario preciso».
El BCE no divulga qué entidades tropiezan en este proceso de supervisión, pero en aras de aumentar la transparencia sí ha divulgado por primera vez los requerimientos de capital adicional del Pilar 2 para cada banco que supervisa y gracias a ellos sabemos ahora que exige a Bankinter, Kutxabank, Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca Corporación Bancaria, Unicaja Banco, BFA Tenedora de Acciones (donde se encuentra Bankia) e Ibercaja Banco menos capital del Pilar 2 que al promedio europeo.
Los requerimientos de Pilar 2 son exigencias de capital por encima del mínimo regulatorio (conocido como Pilar 1) destinadas a cubrir los riesgos infravalorados o no cubiertos por este, son obligatorios y específicos para cada banco según sus riesgos. Su reducción permite inducir que, en conjunto, el nivel de riesgo acumulado en las cuentas de los bancos españoles disminuyó en 2019. En promedio, los requerimientos de Pilar 2 se situaron en esta revisión en la zona del euro en el 2,1%, sin cambios respecto a 2018. En el caso de los españoles, el BCE exige a Santander, BBVA y a CaixaBank un requerimiento de capital del Pilar 2 del 1,5% respectivamente.
En el caso de Bankinter y Kutxabank las exigencias de capital adicionales son menores, del 1,20%. A Abanca Corporación Bancaria y a Unicaja Banco el BCE les exige un capital adicional del 1,75 % respectivamente y a BFA Tenedora de Acciones, donde se encuentra Bankia , y a Ibercaja Banco del 2%. Sin embargo a Banco de Crédito Social Cooperativo (2,50 %) y a Banco Sabadell (2,25 %) les exige por encima de la media.
Asimismo, el BCE muestra su satisfacción por la evolución de los niveles de préstamos dudosos (NPL). Si al asumir sus funciones de supervisión hace cinco años , el volumen de NPL mantenidos por las entidades significativas rondaba el billón de euros, con una ratio NPL del 8%, mientras que a finales de septiembre de 2019, el volumen de dudosos se había reducido hasta 543.000 millones de euros, con una ratio NPL del 3,4%.
Proceso de evaluación
El proceso de evaluación PRES se centra en cuatro aspectos principales: la viabilidad y sostenibilidad de los modelos de negocio, la adecuación del gobierno interno y la gestión de los riesgos , los riesgos para el capital y los riesgos de liquidez y de financiación. Cada uno de estos cuatro aspectos recibe una puntuación del 1 al 4 (siendo 1 la más alta y 4 la más baja) para cada entidad, que se agregan posteriormente para obtener una puntuación global.
En este sentido, la proporción de entidades con una puntuación global de 3 fue del 43% en 2019, frente al 38% de 2018 . La proporción de entidades con peor rentabilidad, aquellas con una puntuación de 4, se redujo hasta el 8%, desde el 10% de 2018. Y, finalmente, el porcentaje de entidades que obtuvieron una puntuación de 2 descendió hasta el 49%, desde el 52%. Ninguna entidad significativa recibió un 1.
La rentabilidad de la mayoría de las entidades significativas se sitúa en conjunto por debajo de su coste de capital, lo que dificulta su capacidad para generar capital orgánicamente y emitir acciones nuevas. «Preocupados por la baja rentabilidad, los supervisores están prestando cada vez más atención a la resiliencia de las entidades en el futuro y a la sostenibilidad de sus modelos de negocio», reconoce el informe. También descienden las puntuaciones del gobierno interno de los bancos. El 76% de las entidades, frente al 67% de 2018, recibieron una puntuación de 3, mientras que solo el 18% recibió una puntuación de 2, frente al 25% de 2018. «Estas conclusiones muestran que en muchos casos los órganos de administración no son eficaces y los controles internos son débiles», advierte el BCE.
En cuanto a los riesgos para la liquidez, los resultados globales mostraron que el nivel de liquidez de las entidades «es adecuado». El 76% de las entidades recibieron un 2, frente al 70% de 2018, aunque solo 4 entidades recibieron un 1, la tercera parte que el año anterior.
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