«Confieso que he vivido (...) y pienso seguir viviendo, aunque solo sea por esa cara de susto que ponen todos cuando les apunto con el dedo y les digo: ¡Os pienso enterrar a todos!. Me divierte esa expresión». «Lo básico lo he conseguido, lo he realizado y lo he guardado». «Se insinuó que yo estaba trastornada. Puede que estuviera trastornada, pero de amor». «El reparto de la herencia es una seguridad para todos».. «¿Para qué quieres estudiar si vas a ser el duque de Alba?», le espetó a su primer marido Luis Martínez de Irujo y Artacoz, el cual no llegó a terminar la ingeniería que estudiaba.. «No había pensado en un segundo matrimonio, pero todo surgió de una forma espontánea. Sentí un gran dolor cuando murió mi primer marido y pensé que nunca más me volvería a casar. Ya no era ninguna niña. Tenía seis hijos... Así que mi matrimonio con Jesús fue un regalo que no esperaba. Nunca pensé que pudiera volver a ser tan feliz». «Cayetano y Eugenia son mi debilidad. Se parecen mucho a mí. Mis hijos me han salido complicados. Muy buenas personas, pero complicados». «Desde hace seis siglos, así ha sido: los Alba junto a la monarquía.... hasta la muerte. Quien esté con el Rey, está conmigo, y quien esté contra el Rey, también es mi enemigo. Yo me mato por el Rey Juan Carlos. Es excepcional». «Lo que pasa en Cataluña es muy poco patriota». En 2013, doña Cayetana expresaba la felicidad que sentía tras la resolución del juez sobre la custodia de su nieta. «Estoy muy contenta. Creo que se ha hecho justicia». «Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió», es el epitafio que ella misma eligió.. «Alfonso Diez es la persona que me hace feliz y que nuestra relación se basa en el amor, cariño y respeto no estando dispuesta a renunciar a esta felicidad aunque no existan planes de matrimonio». «Mantener la cabeza alta y la posición firme será más fácil porque a mi lado estará otra vez un hombre bueno y cariñoso, un compañero».. «Soy una mujer con algo de sangre gitana y un poco de magia, dispuesta siempre a vivir la vida lo mejor posible. No tuve tiempo ni se me ocurrió ponerme trascendental y preguntarme por qué me casaba y esas cosas que unos cuantos amigos habían pretendido que hiciera. Todo era mucho más sencillo. Me casaba porque estaba enamorada».